■ FXシステムトレード奮闘記: ＦＸ売買システム多市場多期間最適化時代－「旧SmoothMADIシステム」ｖｓ「新SmoothMADIシステム」その１

2011/03/20

さて前回は、 「新SmoothMADIシステム」の最適化用目的関数を変更して、再検証した話までしました。今回は、やっと測定終了した「旧SmoothMADIシステム」の「多市場多期間最適化」の結果について話したいと思います。

いや～長かった。

＃途中で、「新SmoothMADIシステム」の目的関数精査を入れたからだけど。。

ということで、さっそく「旧SmoothMADIシステム」の堅牢性観点の検証結果から。

【検証結果】

【確認観点】

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１．利益テスト数率２０％以上、堅牢なシステムは４０％以上

　　これは問題なくクリア！！

　　嬉しい！！

２．「平均利益がプラス」

　　残念ながら、若干のマイナス。。。

　　しかし、条件クリアしたのは６通貨ペアもある！

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さて、本来やりたかった新旧対決、堅牢性ステージ。

●「新SmoothMADIシステム」のサマリ

●「旧SmoothMADIシステム 」のサマリ（前述と同じ）

比べてみると、明らかに、「旧SmoothMADIシステム」の方が堅牢性が高い。

利益テスト数率しかり、平均利益しかり、各種通貨ペア数しかり。

で書いていた仮説を裏付ける結果！！

つまり、前工程である「多市場多期間検証」での主軸の評価ポイントは、何セグメントで利益が出て、何通貨ペアで利益がでたのかって事。

いいぞいいぞ！

これで、「ウォークフォワード分析」工程するのは、「旧SmoothMADIシステム」で

決まりやな！

おっと、最適化効果とリスク許容度の確認が、

まだやった。。。

そして中途半端な状態のまま、しかも、さしたるオチもなく、次回の「FXシステムトレード初心者奮闘記」では、「旧SmoothMADIシステム」の「多市場多期間最適化」が続くのでした。

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