ＦＸ売買システム多市場多期間最適化時代 － 「新SmoothMADIシステム」検証完了！と思ったら。

さて前回は、「新SmoothMADIシステム」の「多市場多期間最適化」検証の途中経過と、ストラテジサンプルダウンロードのお知らせについて話しました。今回は、無事「新SmoothMADIシステム」で、「多市場多期間最適化」が完了したと思った話です。

結局、「平均利益」の正しい計算方法がわからないまま、いろんな平均順序で計算し、無事検証完了。そして、検証結果の集計結果。

【多市場多期間最適化 検証結果】

利益テスト数率に関しては、まぁまぁＯＫな感じ！

でも計算方法不明な、「平均利益」はどう計算してもＮＧ。

パルド師匠！＊「アルゴリズムトレーディング入門」の著者

お願いしますだ。。。

正しいこと教えてくれないまし。。

おらには、この書籍が頼りなんだす。。

よっ！大将！

と、持ち上げてみてもしゃあないか。

で、「アルゴリズムトレーディング入門」を最後まで読み返すと、

「堅牢なシステムは、利益テスト数率が４０％以上」との記載が。。

あれ？ぎりぎりとはいえ、目安２０％って書いてなかったっけ？？

ということで、上記結果の「３３％」というのは微妙な結果。

まぁ、ある程度いい感じと思っておこう。

全部の通貨ペアをポートフォリオに組み込む訳でもないし。

なので、このシステムが適合する通貨ペアを抜粋してみた。

●平均テスト数率４０％以上

　AUDUSD / EURUSD / GBPJPY / GBPUSD / USDCHF / USDJPY

●平均テスト数率４０％以上且つ、平均利益がプラス

　EURUSD / GBPUSD / USDCHF / USDJPY

結局、平均利益がプラスになろうと思ったら、平均テスト数率４０％以上必要ってことかな？

そして、「アルゴリズムトレーディング入門」を読み返した時、「多市場多期間最適化」工程クリア条件をもう一つ発見。。。

【クリアすべき条件（追加分）】

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１．最適化後の平均リターンがプラスで、月並みなレベルじゃないこと

　　やっぱり、具体的な数値の記載なし。

　　そういや、「マーケットの魔術師 システムトレーダー編」に、年率１０％あれば

　　立派なもの。年率４０％は相当すごいってあったなぁ。で、年率１０％～３０％

　　ぐらいがプロのレベルらしい。

２．通貨ペア全体や過半数のセグメントにわたる「リスク調整済みの平均利益」が

　　プラスで、リスクも許容範囲内にあること

　　「リスク調整済みの平均利益」って計算式載ってないんですけど。。

　　でも、「リスク調整済みの平均利益」を標準化したのが「年率調整済みリターン」

　　って事だから、「年率調整済みリターン」がプラスならいいのね。

　　＊「年率調整済みリターン」の計算式

　　　年率調整済みリターン＝年率利益÷｛当初資金＋（最大ドローダウン×２）｝

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えーっと、最適化でベストのパラメータセットで、計算／評価していいいのでしょうか？？

思いっきりカーブフィッティングした状態での検証結果なんですけど。。。

「アルゴリズムトレーディング入門」を読み返してみると。

　　　：

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さすが！

パルド師匠！！

そういう事だったのですね！

さっすが～ （もう一回持ち上げてみた）

つまり、次工程である「ウォークフォワード分析」では、ある期間で最適化をおこない、そのベストパラメータで、次の期間を検証する。

で、何がわかるかと言うと、最適化を行った期間のパフォーマンスと、次の期間のパフォーマンスの割合を求めて、見込めるパフォーマンスのレベルが求まるって事なのね。

＃この割合を、「ウォークフォワード効率（ＷＦＥ）」というらしい。

　ガイドラインは、５０％～６０％らしい。

そして戦わせようとしていた、パルド師匠が薦める「定期的な最適化」と「市場毎に一貫したパラメータセット」について。

暫定的に手持ちデータで比較。

【最適化手法の比較結果】

 ＊「セグメント毎周辺平均」はセグメント毎のベストパラメータを適用した場合

　　それ以外は、通貨ペア毎に１種類のパラメータにした場合。

ウォークフォワード効率にもよるが、「市場毎に一貫したパラメータセット」は、勝ち目なそうさやな。。。。。

そもそも、「ウォークフォワード分析」工程のクリア条件は、「ウォークフォワード効率」が５０％～６０％。低くい値をとっても、５０％。

ということは、最適化後の単純な年率が、３９．７１％だから、その５０％の年率は、１９．８６％。「周囲平均」だけが唯一、勝つ可能性があるって事か。

そして、パルド師匠の言う通り、市場は常に変わっていくと考えるのが自然。早かれ遅かれ再最適化が必要ってのも頷ける。

話を元に戻して、追加分のクリアすべき条件を見てみると。

【クリアすべき条件（追加分）の検証結果】

１．最適化後の平均リターンがプラスで、月並みなレベルじゃないこと

　　→ 結構すごいんですけど。。まぁ、リスクパラメータが高いからかな。

２．通貨ペア全体や過半数のセグメントにわたる「リスク調整済みの平均利益」が

　　プラスで、リスクも許容範囲内にあること

　　。。。。。

　　トレード単位のデータ採取してないんですけど。。

　　もしかして、また測定ですか？？

　　しかも、通貨ペアと期間毎にパラメータを変えなきゃいけないんですけど。。

　　つーことは、パラメータファイルを用意して読み込ませるロジック書かなきゃ。。

そして、思わぬ追加プログラミングの発生に打ちひしがれながら、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の「新SmoothMADIシステム」の「多市場多期間最適化」は最終段階に向かっていくのでした。