ＦＸ売買システム多市場多期間最適化時代 － 「新SmoothMADIシステム」検証、今度こそ完了だが。

前回は、「新SmoothMADIシステム」の「多市場多期間最適化」検証が完了したと思ったら、工程完了観点が抜けていたのを発見した話までしました。今回は、新たに発見した工程完了観点での検証結果と、次工程である「ウォークフォワード分析」を実施するにあたって思った事を書いてみたいと思います。

さて、抜けていた観点のおさらい。

しかも、さらに抜けていた観点も発見。

【抜けていたクリアすべき条件】

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１．通貨ペア全体や過半数のセグメントにわたる「リスク調整済みの平均利益」が

　　プラスで、リスクも許容範囲内にあること

２．最適化によって対象通貨ペアの過半数や、過半数の評価期間でパフォーマンスが

　　大幅に向上していること。　←さらに抜けてた

　　要は、そもそも最適化の効果があったかどうか。

　　→　これは前回記事の通り、問題なし。

３．「年率調整済みリターン」が統計学的に有意な向上があったか

　　ガイドラインとして、１５％程度らしい。 ←これもさらに抜けてた

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

で、問題の上記「１．」と「３．」

難関は、プログラム！

ＣＳＶの読み込みって、結構めんどくさいんよ。

でも、データ形式を自分の都合の良いようにすればいいのと、データが半角英数字しかないから割とシンプル。＃それでも面倒やったぞ。

ちなみに、読み込むＣＳＶ形式ファイル元ネタの、最適化パラメータ一覧

【最適化パラメータ一覧】

で、難産の末できたプログラムで、上記「１．」と「３．」を検証。

検証方式は、多市場多期間検証と同じ。

【多市場多期間検証－最適化後】

　＊リンク：「最適化前の結果」／「その時の記事」

改めて、冒頭の「１．」と「３．」の観点を確認。

【「年率調整済みリターン」がプラスで、最適化の効果があったか】

まずは、「年率調整済みリターン」で比較。

●年率調整済みリターン比較

　最適化前：－　２．４８％

　最適化後：＋１０．３５％

　この確認は、最適化の効果があるかどうかを見る、という意味もあるらしい。

　すくなくとも、「年率調整済みリターン」はプラス。これは問題なし。

　で、最適化の効果は、＋１２．８３％。ガイドラインは１５％

　またしても、微妙な結果。。。

　オレのシステムは、根本的に微妙なシステムなんか？？

【リスクは許容範囲内か】

最大ドローダウンが、約３万ＵＳ＄。つまり、当初資金の６０％。

許容できるわけないやろ。

しかし、１４通貨ペア同時で考えると、明らかにリスクを取りすぎ。

最大同時リスクが、２％（１トレード初期リスク）×１４通貨ペア＝２８％

１システムで取るエクスポージャレベルとしては、これは高すぎなんでは？

＃どっかの書籍に書いてた内容の記憶だと、１６％ぐらいだったはず。

　ちがったかな？　どの本に書いてたか忘れた。。

なので、４つの通貨ペアを抜粋して、ポートフォリオでリスクが許容範囲内か考えてみた。

これを、ご都合主義とも言う。

まずは、前回記事で「利益テスト数率４０％以上且つ、平均利益がプラス」となる通貨ペア、

「EURUSD / GBPUSD / USDCHF / USDJPY」でポートフォリオを組んでみると。

【多市場多期間検証－最適化後（ポートフォリオ対象のみ）】

対象通貨ペア：EURUSD / GBPUSD / USDCHF / USDJPY

ちょっと気になる事。

それは、ポートフォリオ内の通貨ペア構成。

なぜかというと、全てUSDとの通貨ペアであることだけでなく、JPY以外は全てヨーロッパ圏という事。つまり、北アメリカ、アジア、ヨーロッパだけで、オセアニア圏が入っていない。

よく、地政学的リスクという話も聞くから、ヨーロッパ圏への偏重は良くない気が。

なので、前回記事での「利益テスト数率４０％以上」からオセアニア圏を選ぶと、AUDUSD。

そして、ポートフォリオを組みなおして再集計。

【多市場多期間検証－最適化後（ポートフォリオ対象見直し後）】

対象通貨ペア：AUDUSD / GBPUSD / USDCHF / USDJPY

やった～

ドローダウンも減少、年率調整済みリターン／シャープレシオが向上！

ついでに、１２ヶ月ウィンドウ率も向上！！

そして、年率調整済みリターンの検証結果が１７．２８％で、ウォークフォワード効率が最低基準である５０％として年率調整済みリターンを単純計算すると。

　想定年率調整済みリターン＝１７．２８％×５０％＝８．６４％

なかなかええんちゃうん？？

これを、取らぬ狸の皮算用とも言う。

【リスクについての考察（冒頭「１．」の観点）】

後者のポートフォリオで、リスクについて考察することに。

検証結果の最大ドローダウンを２倍にたとして、約１．２万ＵＳ＄。

初期投資金額の２４％やから、まぁまぁ許容範囲内。

＃「マーケットの魔術師 システムトレーダー編」でも、大体の人が許容する

　ドローダウン率はそれぐらいやし。

という事で、「新SmoothMADIシステム」の「多市場多期間最適化」検証、

今度こそ完了！

微妙な結果やけど。。

【先の事を考えてみた】

次工程である「ウォークフォワード分析」実施に向けて考えてみた。

「ウォークフォワード分析」では、最適化期間（インサンプル）と、最適化期間でのベストパラメータを適用して、次の隣接期間（アウトサンプル）で評価する。

そして、アウトサンプル期間のガイドラインとしては、最適化期間の２５％~３５％。

つまり、２５％とすると、２年間で最適化した後のアウトサンプル期間は６か月。

６か月でええんか？

ええんやな？

ほんまやな？

検証にもっと時間かかるねんぞ？

「信じる者は騙される」

そして疑心暗鬼で、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の「新SmoothMADIシステム」の「多市場多期間最適化」で何かが続くのでした。

＃「何か」ってなんやねん。。