2011/03/17

FX売買システム多市場多期間最適化時代 - 最適化手法の比較検証計画を立ててみた+募金先の紹介



前回は、 システムトレードにおける災害・障害対策に関して話しました。今回は元の話に戻し、多市場多期間最適化 」における、最適化手法比較計画の様子と、募金先のお知らせを書いてみたいと思います。

前々回記事 までのおさらい。

最初の「多市場多期間最適化 」で用いた、最適化用目的関数は、「悲観的年率(-最大利益)」の周囲1セル分の平均値。
そして、次工程であり、とても時間がかかるウォークフォワード分析 」実施を踏まえると、目的関数にいろいろな疑問が。

【素朴な疑問】
・「周囲1セル分の平均値」の効果はあるのか?
・悲観的年率で、「(-最大利益)」としているが、効果はあるのか?
・そもそも年率という考え方よりも、ProfitFactor的な考え方は無いのか?
・ドローダウンへの考慮は不要か?

そして最適化方式を洗い出し。

【最適化方式一覧】
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1.悲観的年率(-最大利益)周囲平均
  下記「悲観的年率(-最大利益)」で、周囲1セル分の平均最大値
  悲観的年率(-最大利益)=
   ≪【(利益合計-最大利益)×[{利益トレード数-平方根(利益トレード数)}
    ÷利益トレード数]-【損失合計 ×[{損失トレード数+平方根(損失トレード数)}
    ÷損失トレード数]】≫
    ÷初期投資金額×100(%)÷年数(2年)
2.悲観的年率(-最大利益)
  純粋に、上記「悲観的年率(-最大利益)」の最大値
3.悲観的年率 周囲平均
  下記「悲観的年率」で、周囲1セル分の平均最大値
  悲観的年率=
   ≪【利益合計×[{利益トレード数-平方根(利益トレード数)}
    ÷利益トレード数]-【損失合計 ×[{損失トレード数+平方根(損失トレード数)}
    ÷損失トレード数]】≫
    ÷初期投資金額×100(%)÷年数(2年)
4.悲観的PF 周囲平均
  上記「悲観的年率」の考え方をPFに応用してみた。
  下記「悲観的PF」で、周囲1セル分の平均最大値
  悲観的PF=
   【利益合計×[{利益トレード数-平方根(利益トレード数)}
    ÷利益トレード数]÷【損失合計 ×[{損失トレード数+平方根(損失トレード数)}
    ÷損失トレード数]】
5.悲観的PF(-最大利益) 周囲平均
  上記「悲観的年率(-最大利益」の考え方をPFに応用。
  下記「悲観的PF(-最大利益)」で、周囲1セル分の平均値最大値
  悲観的PF(-最大利益)=
   【(利益合計-最大利益)×[{利益トレード数-平方根(利益トレード数)}
    ÷利益トレード数]÷【損失合計 ×[{損失トレード数+平方根(損失トレード数)}
    ÷損失トレード数]】
6.超悲観的PF 周囲平均
  下記「超悲観的PF」で、周囲1セル分の平均最大値
  前述「悲観的PF(-最大利益)」をさらに悲観的に計算。
  具体的には、最大ドローダウンを2倍でカウントして計算。
  超悲観的PF=
   【(利益合計-最大利益)×[{利益トレード数-平方根(利益トレード数)}
    ÷利益トレード数]-【損失合計 ×
    [{損失トレード数+平方根(損失トレード数)}
    ÷損失トレード数+最大ドローダウン]】
7.年率調整済みリターン 周囲平均
  下記「年率調整済みリターン」で、周囲1セル分の平均最大値
  年率調整済みリターン=
   年率利益÷(初期投資金額+(最大ドローダウン×2)
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そして、比較方式について計画してみた
簡単に言うと、本来の「ウォークフォワード分析 」を全手法で実施するとすごい時間がかかるので、簡略的にウォークフォワード分析をしつつ、「多市場多期間最適化 」の評価もするということ。

【方式比較検証計画】
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1.対象システム:「新SmoothMADIシステム 
2.ベンチマーク:「多市場多期間検証 」で使用したパラメータ(12、36)
3.最適化期間:2001年~2008年(2年刻みを4セット)
4.評価期間:2003年~2010年(2年刻みを4セット)
5.対象通貨ペア:14通貨ペア
6.評価手順
  2年間のデータ(インサンプル)で最適化を行い、通貨ペア毎にパラメータを決定。
  決定したパラメータで、その後隣接する6か月と2年間のトレード結果
  (アウトサンプル)を検証。これを4回実施。
7.アウトサンプル検証項目(6か月×4回)
  ・利益が出た通貨ペア数
  ・ウォークフォワード効率(通貨ペアの平均値、中央値)
  ・年率換算損益の平均値、中央値
8.アウトサンプル検証項目(2年間×4回)
  2003年~2010年で2年毎のトレード結果をつなぎ合わせて検証
  ・利益が出た通貨ペア数
  ・利益が出たセグメント数
  ・収益性や資金残高曲線観点項目
9.インサンプル検証項目(本来の「多市場多期間最適化」観点)
  2001年~2008年で2年毎のトレード結果をつなぎ合わせて検証。
  検証項目は以下の過去ブログの項目
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【お知らせ】
本ブログ左上に、私が利用した「義援金先」のリンクを張りました。
本組織は、勝間和代氏が推薦している団体で、報道でもっとも目立つ避難所よりは、避難所が設けられていない地域、報道から外れている地域を重視するそうです。




賛同いただける方、ご協力頂ければ幸いです。



そして、裏で「旧SmoothMADIシステム 」の「多市場多期間最適化 」を実施しながら、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の多市場多期間最適化時代 」は続くのでした。
#買占めはやめましょう。

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