ＦＸ売買システム多市場多期間最適化時代 － 最適化手法の比較検証計画を立ててみた＋募金先の紹介

前回は、 システムトレードにおける災害・障害対策に関して話しました。今回は元の話に戻し、「多市場多期間最適化 」における、最適化手法比較計画の様子と、募金先のお知らせを書いてみたいと思います。

前々回記事 までのおさらい。

最初の「多市場多期間最適化 」で用いた、最適化用目的関数は、「悲観的年率（－最大利益）」の周囲１セル分の平均値。

そして、次工程であり、とても時間がかかる「ウォークフォワード分析 」実施を踏まえると、目的関数にいろいろな疑問が。

【素朴な疑問】

・「周囲１セル分の平均値」の効果はあるのか？

・悲観的年率で、「（－最大利益）」としているが、効果はあるのか？

・そもそも年率という考え方よりも、ProfitFactor的な考え方は無いのか？

・ドローダウンへの考慮は不要か？

そして最適化方式を洗い出し。

【最適化方式一覧】

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１．悲観的年率（－最大利益）周囲平均

　　下記「悲観的年率（－最大利益）」で、周囲１セル分の平均最大値

　　悲観的年率（－最大利益）＝

　　　≪【（利益合計－最大利益）×［｛利益トレード数－平方根（利益トレード数）｝

　　　　÷利益トレード数］－【損失合計 ×［｛損失トレード数＋平方根（損失トレード数）｝

　　　　÷損失トレード数］】≫

　　　　÷初期投資金額×１００（％）÷年数（２年）

２．悲観的年率（－最大利益）

　　純粋に、上記「悲観的年率（－最大利益）」の最大値

３．悲観的年率　周囲平均

　　下記「悲観的年率」で、周囲１セル分の平均最大値

　　悲観的年率＝

　　　≪【利益合計×［｛利益トレード数－平方根（利益トレード数）｝

　　　　÷利益トレード数］－【損失合計 ×［｛損失トレード数＋平方根（損失トレード数）｝

　　　　÷損失トレード数］】≫

　　　　÷初期投資金額×１００（％）÷年数（２年）

４．悲観的ＰＦ 周囲平均

　　上記「悲観的年率」の考え方をＰＦに応用してみた。

　　下記「悲観的ＰＦ」で、周囲１セル分の平均最大値

　　悲観的ＰＦ＝

　　　【利益合計×［｛利益トレード数－平方根（利益トレード数）｝

　　　　÷利益トレード数］÷【損失合計 ×［｛損失トレード数＋平方根（損失トレード数）｝

　　　　÷損失トレード数］】

５．悲観的ＰＦ（－最大利益）　周囲平均

　　上記「悲観的年率（－最大利益」の考え方をＰＦに応用。

　　下記「悲観的ＰＦ（－最大利益）」で、周囲１セル分の平均値最大値

　　悲観的ＰＦ（－最大利益）＝

　　　【（利益合計－最大利益）×［｛利益トレード数－平方根（利益トレード数）｝

　　　　÷利益トレード数］÷【損失合計 ×［｛損失トレード数＋平方根（損失トレード数）｝

　　　　÷損失トレード数］】

６．超悲観的ＰＦ　周囲平均

　　下記「超悲観的ＰＦ」で、周囲１セル分の平均最大値

　　前述「悲観的ＰＦ（－最大利益）」をさらに悲観的に計算。

　　具体的には、最大ドローダウンを２倍でカウントして計算。

　　超悲観的ＰＦ＝

　　　【（利益合計－最大利益）×［｛利益トレード数－平方根（利益トレード数）｝

　　　　÷利益トレード数］－【損失合計 ×

　　　　［｛損失トレード数＋平方根（損失トレード数）｝

　　　　÷損失トレード数＋最大ドローダウン］】

７．年率調整済みリターン　周囲平均

　　下記「年率調整済みリターン」で、周囲１セル分の平均最大値

　　年率調整済みリターン＝

　　　年率利益÷（初期投資金額＋（最大ドローダウン×２）

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そして、比較方式について計画してみた。

簡単に言うと、本来の「ウォークフォワード分析 」を全手法で実施するとすごい時間がかかるので、簡略的にウォークフォワード分析をしつつ、「多市場多期間最適化 」の評価もするということ。

【方式比較検証計画】

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１．対象システム：「新SmoothMADIシステム 」

２．ベンチマーク：「多市場多期間検証 」で使用したパラメータ（１２、３６）

３．最適化期間：２００１年～２００８年（２年刻みを４セット）

４．評価期間：２００３年～２０１０年（２年刻みを４セット）

５．対象通貨ペア：１４通貨ペア

６．評価手順

　　２年間のデータ（インサンプル）で最適化を行い、通貨ペア毎にパラメータを決定。

　　決定したパラメータで、その後隣接する６か月と２年間のトレード結果

　　（アウトサンプル）を検証。これを４回実施。

７．アウトサンプル検証項目（６か月×４回）

　　・利益が出た通貨ペア数

　　・ウォークフォワード効率（通貨ペアの平均値、中央値）

　　・年率換算損益の平均値、中央値

８．アウトサンプル検証項目（２年間×４回）

　　２００３年～２０１０年で２年毎のトレード結果をつなぎ合わせて検証

　　・利益が出た通貨ペア数

　　・利益が出たセグメント数

　　・収益性や資金残高曲線観点項目

９．インサンプル検証項目（本来の「多市場多期間最適化」観点）

　　２００１年～２００８年で２年毎のトレード結果をつなぎ合わせて検証。

　　検証項目は以下の過去ブログの項目

　　「多市場多期間最適化計画を立てる 」

　　「『新SmoothMADIシステム』検証、今度こそ完了だが。 」

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【お知らせ】

本ブログ左上に、私が利用した「義援金先」のリンクを張りました。

本組織は、勝間和代氏が推薦している団体で、報道でもっとも目立つ避難所よりは、避難所が設けられていない地域、報道から外れている地域を重視するそうです。

賛同いただける方、ご協力頂ければ幸いです。

そして、裏で「旧SmoothMADIシステム 」の「多市場多期間最適化 」を実施しながら、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の「多市場多期間最適化時代 」は続くのでした。

＃買占めはやめましょう。

　「サンド伊達、食料買い占めに提言『自分だけ助かろうなんて無理』 」