ＦＸウォークフォワード分析時代 － ここまでを振り返ろうと思ったら。。

さて前回は、 効率的かつ効果的な「ウォークフォワード分析 」のやり方と目的関数を決め、リハーサルに望むべく、この工程までを振り返ろうとしたところで、雄叫びをあげたところまで話しました。

今回は、雄叫びの背景と今後の予定について書いてみたいと思います。

ギャ～～～～～～

何かというと、予定としてはこの「旧SmoothMADIシステム 」は４Ｈ足でするのがルールだったのを、トレード回数を増やす為に１Ｈ足でしてみようかと思ってた。

ところが、ＭＴ４用にこの独自インジケータを作って１Ｈ足で表示させてみたところ、あまり期待できないなぁと思いはじめた。

なので、若干堅牢性は劣るものの「新SmoothMADIシステム 」で「ウォークフォワード分析 」を実施してみる価値があると思い始めた事に端を発します。

さて、ForexTester2用ストレジのソースファイルを「新SmoothMADIシステム 」に修正。

これは数行入れ替えるだけなので、そんな手間ではない。

そして、ソースファイルを修正したので、EURJPYを１年間評価し、評価結果が予備検証時の結果と全く同じかどうかを確認する事で、デグレード確認をすると。

ん？

結果が全然違う！

トレードルールを書いた紙を見ながらしたから、モレは無いはずなんやが、いくら探してもみつからず。しょうがないので、「多市場多期間最適化 」時のソースとDiffツールでソースファイルの差分確認をすると。。。

がーん。。。

４Ｈ足で測定していたはずが、

１Ｈ足で測定していた。。。

「ウォークフォワード分析 」を実施するにあたって、ログ出力とか複数通貨ペア連続評価させる箇所をソース修正していた。そのとき、突然プログラムが落ちる様になって、いろいろ試行錯誤。

結局、はっきりした原因は不明だが、ログ出力先を今まで通りの出力先に戻す事で安定。

本来ここで、前述のデグレード確認をしていたハズだったんだけど。。。。

なぜかこの確認作業が漏れていたみたい。。。

いくばかの望みをかけて採取していたログやDropBox で過去ソースを確認するも、１Ｈ足で評価していた証拠しかでてこない。。

ソース修正時のデグレード確認はしっかりやりましょう。。。

ただ、気づけた事は良かった。

気づいて、しかもその気づきを裏付ける証拠をまで見つける事ができた。

これは、以下の作業プロセスを踏んでいたから。

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　１．工程の最初である「予備検証」の結果を残していたこと

　２．測定結果を格納するフォルダに、評価対象のソースを格納していたこと

　３．DropBox でライブラリ管理をしていたこと

　４．デグレード確認をする様にしていたこと

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今回は、ナゼかデグレード確認が抜けていた。。。

はっきりしたことは裏づけが無いけが原因を考えてみると、「ウォークフォワード分析 」用にログ出力周りを修正したとき、不安定な動作になってあせっていた。そして、ログ周りしか修正していないから、トレードルールなんて変わるハズが無いから、トレード結果の確認しなくても大丈夫って思ってしまったのかもしれない。。。

そして、念のため前工程である「多市場多期間最適化 」時のソースを確認してみたが、さすがに問題なし。

ほんと、ソース修正時は、思わぬ影響が出る事があるので、過去データをしっかり残し、デグレード確認するクセをつけた方がいいと改めて痛感しました。　反省。。。。

しか～し！

前向きに考えると、元々次は１Ｈ足での評価は考えていたが、ゴミ戦略ってことが判った。

しかも、「ウォークフォワード分析 」工程の効率的且つ効果的な実施方法は確立したのだから、今回は時間が短くてすむ。しかも目的関数も決まった。

それと、本来の４Ｈ足での戦略がゴミ戦略じゃない

可能性が出てきたってこと。

神様、さすがです。

乗り越えられない試練は与えないのですな！

そして、４Ｈ足に戻して、デグレード確認し、スキャンを開始。

当然数日かかるけど、今はＭＴ４のプログラミングを始めたので、スキャン中はＭＴ４プログラミングを進めよう。

そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」は、「ウォークフォワード分析時代」を一旦離れ、実はやっぱりショック状態で「ＭＴ４用ＥＡ開発時代」に入るのでした。