今回は、サイジングを本来の資金残高固定比率方式に戻して評価した様子を書いてみたいと思います。
さて、そもそもなぜ本来のルールと異なるサイジング方式に変更したのかを振り返ってみる。
以前の記事 のとおり、期間が重複しない様にスキャンする事で、マシン利用時間効率化と最適化期間／ＷＦ期間を試行錯誤可能な様にする為。
でもこの方法だと、パフォーマンス評価対象となるＷＦ期間での結果が、そのパラメータセットでの最適化期間の成績次第で、サイジングが影響を受けてしまう。
なので、初期資金固定比率方式にすることでサイジングへの影響を回避することにしていた。
しかも、この方式だと安全サイドに倒れるはず。
（資金残高固定方式ドローダウン時期はロット数が減っていくし、好調気はロット数が増えていくので、いい結果になると想定される）
そして初期資金固定比率方式での最終パフォーマンス結果が、前回記事 。
それと、最適化目的関数としては、「悲観的ＰＦ（－最大利益）」がベストという所も見えてきた。
なので、以降の評価では目的関数として「悲観的ＰＦ（－最大利益）」を使用。
＃本当は全部両方やったけど、やっぱり「悲観的ＰＦ（－最大利益）」の方が良かった。
じゃあ、今後新システムで「ウォークフォワード分析 」をする際、一番効率的且つ効果的かを、見極めるために、本来のサイジングに戻して再スキャン＆評価したのが今回の記事。
元のサイジング方式で試したスキャン方式は以下の２つ。
【スキャン方式】
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１．通貨ペア毎に１０年連続
２．通貨ペア毎に２年間毎に５回で１０年分
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ただ上記「１．」の場合、全般的に成績がいいパラメータセットが選ばれやすくなってしまうので、結果カーブフィッティング気味になってしまう。なので、本命は上記「２．」。
という事で、前述のスキャン方式「１．」と「２．」でどの程度がベストとなる最適化期間／ＷＦ期間になるかを比較してみた。（２期間平均の最適化方式は除く）
【ベストな最適化期間／ＷＦ期間一覧】
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※各セル内：左の数字がＷＦ期間、右の数字が最適化期間。いづれも月数。
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利益がそれなりに出るGBPJPYとUSDJPYは一貫した期間になってる！
これはひとつの成果かも。
＃ほかの通貨ペアのＷＦＥ（ウォークフォワード効率）は、マイナスか数％程度だから、
あんまり意味ないし。
で、次にGBPJPYとUSDJPYについて、スキャン方式を比較してみると。
【スキャン方式比較】
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予想通りだったのは、本来のサイジングでの１０年連続スキャン方式が一番成績がいいこと。
予想外だったのは、初期資金固定比率方式の方が資金残高固定比率方式（２年×５回）よりも、ProfitFactorとＲＲレシオ（※）がいい結果であったこと。
※ＲＲレシオ：年率÷最大ドローダウン
つまり、厳しめに見れる効率的なスキャン方式は本来のサイジング方式で、２年×５回という結論。
ということで、今度は複数期間による最適化方式を導入して一番いい結果を求めると。
【パフォーマンス評価（２年毎×５回）】
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●対象通過ペアと各期間
GBPJPY：最適化期間（４８ヶ月／４８ヶ月）、ＷＦ期間（１２ヶ月）
USDJPY：最適化期間（４８ヶ月／３２ヶ月）、ＷＦ期間（１２ヶ月）
・９５％信頼区間下限値の最大値：－１
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さっそくリスクがらみの考察から。
【最大ドローダウンの考察】
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いつも破産してたら嫌なので、色々な考え方で予測される最大ドローダウンを試算してみた。
デモ口座でのリハーサルまでこのシステムで最善を尽くす事もやってみたいので。
●モンテカルロ法
いつもだったら「モンテカルロ法 」を何千トレードを１万回とするが、あまり厳しすぎる
と先に進まない。
・一旦「マーケットの魔術師 システムトレーダー編
」にのっていた数字４０トレード×１万回×
」にのっていた数字４０トレード×１万回×
３０回を鵜呑みにして実施。 → 最大ドローダウン：１７，０６８ＵＳ＄
・今考えているＦＸ業者のデモ期間である９０日＝３ヶ月で考えると、６０トレード×１万回×
３０回だと。 → 最大ドローダウン：１９，３２７ＵＳ＄
●測定値の単純２倍
結構多くのトップトレーダがやっている方法。
最大ドローダウン実測値（22,877US$）×２倍＝４５，７５４ＵＳ＄
●「アルゴリズムトレーディング入門
」での考え方
」での考え方
ウォークフォワード分析から得られるリスクとリワードは、リアルトレーディングの
パフォーマンスに近い。ウォークフォワード期間毎の最大ドローダウンの平均、
標準偏差、最大、最小を求める。以下の試算はオリジナルの計算方法。
・ＧＢＰＪＰＹの場合
平均：9,490US$、標準偏差：2,623US$、最大値：5,579US$、最小値： 13,086US$
単純に考えるて、平均＋２標準偏差（約９５％）が単体でのドローダウンとすると、
最大ドローダウン＝ 平均(9,490US$)＋２標準偏差（2,623US$×2）＝14,736US$
・USDJPYの場合
平均：8,229US$、標準偏差：3,982US$、最大値：3,251US$、最小値： 12,903US$
最大ドローダウン＝ 平均(8,229US$)＋２標準偏差（3,982US$×2）＝16,193US$
・両方のドローダウンが同時に来た場合
最大ドローダウン＝14,736US$＋16,193US$＝３０，９２９ＵＳ＄
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いづれにしても、
当初資金の半分以上の
ドローダウンがある
ということか。。
【１トレードあたりにとるリスクを逆算する】
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リハーサルに向けて現実的な事を考えてみると、１トレードあたりのリスクである２％を減らせば良い事になる。で、許容できる最大ドローダウンを、当初資金の２５％で考えたとして、１トレードでとるリスクを計算してみる。
許容最大ドローダウン＝５万ＵＳ＄×２５％＝１２，５００ＵＳ＄
前述の３つの最大ドローダウンと実測最大ドローダウンを平均した値を使ってみると。
実測値 ：２２，８７７ＵＳ＄
モンテカルロ法：１９，３２７ＵＳ＄
２倍法 ：４５，７５４ＵＳ＄
パルド法 ：３０，９２９ＵＳ＄
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平均値 ：２９，７２１ＵＳ＄
この平均値をベースに１トレードでとるリスクを逆算すると。
１トレード当たりのリスク＝２％×１２，５００ＵＳ＄÷２９，７２１ＵＳ＄＝０．８４％
≒０．８％
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１トレードでとるリスクを減らしたので、必然的にリターンも減るので、想定利益を試算してみると。
【リハーサル期間での想定利益】
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１トレードあたりのリスクを計算したので、今度は想定利益を試算してみた。
この場合、リハーサル期間の３ヶ月で得られる想定利益を年率調整済みリターンから試算すると、
想定利益＝初期投資金額（５万ＵＳ＄）
×年率調整済みリターン実測値（０．１６％）×０．８％÷２％
×３ヶ月÷１年
＝８（ＵＳ＄）
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３ヶ月でたった８ＵＳ＄ですか？？？
マクドのバイト１時間したほうが儲かるやん。
【将来収益を上げる可能性について】
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９５％信頼区間下限値の最大値が「－１」という点について。
逆に言うと、最後のトレードでこの数字がプラスであれば、９５％の確率で利益が出る事になる。
今回の実測値はマイナスなので、トレードの最後でプラスになる様になるのは、どの程度の信頼度なのかを５％刻みで集計しなおしてみると。
９５％＝ －１２
９０％＝ － ７
８５％＝ － ４
８０％＝ － １
７５％＝ ＋ １
つまり、この戦略が利益をあげると判断した場合、判断が間違えてる可能性が２５％あるということ。
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まぁ、総評すると、ダメなものはダメ。
ゴミはゴミ。
マクドのバイトしてた方が生産的。
でもええんや！
まずは、ＭＴ４でＥＡ作ってデモ口座でリハーサルするところまでは突っ走るんや！
＃ただいまＭＴ４にてプログラム開始中。
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