さて前回は、 「ウォークフォワード分析 」＋「モンテカルロ法 」での評価で、「旧SmoothMADIシステム 」はホコリ程度の可能性を残して、ほぼゴミ戦略であることが分かった事と、今後の予定、MetaTrader4の勉強を始めようと思った所まで話しました。
今回は、今後の予定で書いたスキャンが終わっていないので、今あるデータを元に目的関数を変えてみた様子を書いてみたいと思います。
前回記事 の「今後の予定」で書いた「新たなスキャン」がまだ終わってない。。。
時間も勿体無いので、MetaTrader4の勉強と情報収集をしつつ、過去を振り返る意味で、自分のブログを読み返してみた。
そして気づいた事。
それは、最適化の目的関数比較を行った際、「悲観的年率（－最大利益）」と「悲観的ＰＦ（－最大利益）」が僅差であったこと！
目的関数比較した際は、サンプル数が少なく、本当に決着がついたのか曖昧なまま。
言い換えると、パルド(＊） ｖｓ オレの決着が着いてない！
＊「アルゴリズムトレーディング入門
」の著者
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ここまではパルド推薦の「悲観的年率（－最大利益）」を目的関数としてきたけど、今回は目的関数を独自に応用した「悲観的ＰＦ（－最大利益）」に変更。
そして、前回記事で試した複数の最適化期間の平均値という概念も取り入れてみた。
いろいろ最適化期間／ＷＦ期間を試してみたところ、以下の結果がベスト！
【パフォーマンス評価（ＷＦ期間）：悲観的ＰＦ（－最大利益）】
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●通貨ペア
ＧＢＰＪＰＹ：最適化期間（４８ヶ月／３２ヶ月）、ＷＦ期間（１２ヶ月）
ＵＳＤＪＰＹ：最適化期間（３２ヶ月／２４ヶ月）、ＷＦ期間（１２ヶ月）
上記の通り、前回と比較すると通貨ペアが一つ減って２通貨ペアに。
つまり、２つの通貨ペアしか利益が出なかったということ。。
なので、公平を期するために、「悲観的年率（－最大利益）」もＧＢＰＪＰＹとＵＳＤＪＰＹの２通貨ペアで比較。 ＃利益が出た通貨ペアが減ったというだけで負けた気がするのですが。。
ちなみに、「悲観的年率（－最大利益）」でＧＢＰＪＰＹとＵＳＤＪＰＹの結果。
【パフォーマンス評価（ＷＦ期間）：悲観的年率（－最大利益）】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
●通貨ペア
ＧＢＰＪＰＹ：最適化期間（４８ヶ月／３２ヶ月）、ＷＦ期間（１２ヶ月）
ＵＳＤＪＰＹ：最適化期間（３２ヶ月／２４ヶ月）、ＷＦ期間（１２ヶ月）
で、両者を比較してみると。
【比較結果】
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●収益性
純益：「悲観的ＰＦ（－最大利益）」の勝利
年率調整済みリターン：「悲観的ＰＦ（－最大利益）」の勝利
●安定性（資金残高曲線の滑らかさ）
・シャープレシオ／１２ヶ月利益ウィンドウ率
→「悲観的ＰＦ（－最大利益）」の勝利
・Ｋレシオ／リスク・リワード・レシオ
→「悲観的年率（－最大利益）」の勝利
●リスク
最大ドローダウン：「悲観的ＰＦ（－最大利益）」の勝利
リワード・リスク比率：「悲観的ＰＦ（－最大利益）」の勝利
●将来収益を上げる可能性
勝率：差異無し
ペイオフレシオ：「悲観的ＰＦ（－最大利益）」の勝利
９５％信頼区間最大値(＊)：「悲観的ＰＦ（－最大利益）」の勝利
＊表上に数値なし
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今回は、初めて９５％信頼区間下限値の最大値がプラスに！
といっても、たった「１」ですが。。。。
総評すると、安定性はあまり変わらないものの、「悲観的ＰＦ（－最大利益）」の方が、収益性が高いがリスクは低く、将来利益が出る可能性が高い！！
パルドに勝った！！
で、モンテカルロ法による最大ドローダウンをシミュレーション。
回数は、７０００トレードを１万回×３０回の最大値。
最大ドローダウン シミュレーション結果
１６，２２０４（ＵＳ＄）
３回破産してたら、パルドに勝ってもしょうがないんですけど。。
でも、少しだけ楽観的（ご都合主義）に考えてみると、破産確率は１％でも残っていると、この回数でクリアできる戦略なんてありえないんでは？？５％以下が理想という意見も聞くし。
２通貨ペアでこのシステムの場合、１年あたり２４０トレード。
倍の２年分である４８０トレードでの最大ドローダウンをツールでシミュレーションしてみると。
最大ドローダウンシミュレーション結果
５５，４３５（ＵＳ＄）
３回の破産が１回の破産に変わっただけ
ヨメの一言：「今度は破産しないで勝ってね。。。」
そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」のウォークフォワード分析は、微かな望みをかけて、本来のサイジングに戻したスキャンの結果を楽しみにして続くのでした。
＃スキャンで４／５セグメント中。
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