今回は、見直した最適化手法で得たウォークフォワード期間のトレード結果を元にしたモンテカルロ法 による最大ドローダウン評価と、今後の予定について書いてみたいと思います。
さっそく、新最適化方式のウォークフォワード期間トレード結果のデータで、以前の記事で紹介したモンテカルロ法最大ドローダウンシミュレーションツール で試してみると。
【モンテカルロ法 最大ドローダウンシミュレーション結果】
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４０トレード×１万回＝ １３，７７４（ＵＳ＄）
１００トレード×１万回＝ ２４，６８５（ＵＳ＄）
３５０トレード×１万回＝ ４２，１８２（ＵＳ＄）
３５００トレード×１万回＝１２０，７５１（ＵＳ＄）
７０００トレード×１万回＝１４４，５４９（ＵＳ＄）
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若干良くなったみたいに見えるが、相変わらず頭打ちにならないのと、７０００トレード×１万回を３０回してみた中の最大値は、１６３，５９７ＵＳ＄。なので前回と実質変わらず。
（ちなみに、９５％信頼区間の下限値の最大：－２）
やっぱあかんもんはあかん。
●一番ウォークフォワード効率が低いＡＵＤＵＳＤを外して、ＧＢＰＪＰＹとＡＵＤＵＳＤ
だけにしてみると。（９５％信頼区間の下限値は最大：－２）
７０００トレード×１万回を３０回の最大値 → １５４，２５２（ＵＳ＄）
●一番勝率とペイオフレシオが高い、ＧＢＰＪＰＹを最適化期間５２ヶ月／ＷＦ期間１２ヶ月
で実施してみると。（９５％信頼区間の下限値は最大：－９）
７０００トレード×１万回を３０回の最大値 → １３５，２１２（ＵＳ＄）
所詮、ゴミはゴミってことでしょうか？
【今後の予定】
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今回、サイジングを本来の「資金残高固定比率方式」から、「初期投資金額固定比率方式」に変更して効率化を図ったけど、元のサイジングルールに戻したらどうなるのか？という事を試そうとしてる。
●理由
・今回の「資金残高固定比率方式」のルールで１０年連続でやっていると、
途中で破産してしまうパラメータセットが出てくる。とすると破産以降、もしそのパラ
メータが１０年間後半のベストパラメータだったとしたら、正しい結果が得られない。
・安全サイドに倒れるからという理由だったが、実際どれぐらい違うのか知りたい。
●具体的に何をするか
本来の「資金残高固定比率方式」に戻した場合、１０年連続ですると、全般的に調子がいい
パラメータセットは１０年間の後半でロット数が大きくなってしまうので、そのパラメータセット
が選ばれやすくなってしまう。
なので、２年単位のスキャンを５回実施することに。
でも、比較をする時、１０年間連続でするのと、２年単位を５回するのとどれぐらい違うかも
知っておきたい。なぜこんな回りくどいことをするのかというと、今後新たなシステムを作る場合、
どの評価方法が効率的且つ適切なのかを知りたいから。
今のはゴミシステムですけど。
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そして、行き先不明なブログ内容。
今考えている事を纏めてみると。
【今思っている事】
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そしてこのシステムを「ウォークフォワード分析 」してみて思った事は、２回強／月というトレード回数が少ない事のデメリット。
前回記事でも書いたけど、トレード回数が少ないと、十分なウォークフォワード回数を確保できないことと、市場の変化に追従しづらいということ。
システムがゴミだからなのかもしれませんが。
なので今回のルールでは４Ｈ足を使っていたけど、１Ｈ足に変更して評価してみようかと。
前述の仮説が正しくて、ルールがゴミじゃない可能性がまだ残っているのだとしたら、これで成績がよくなるはず。それと、１Ｈ足を使うもう一つのメリットは、時差補正の影響を受けない事。
だいぶ往生際悪いですが。
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さらに、先の話。
【MetaTrader4導入の検討】
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ぼちぼちMetaTrader4でのストラテジ開発しようかと。
なぜかというと、今の評価で使用しているのはForexTester2。でも、実際の運用はMetaTrader4。
あるシステムを作ってForexTester2での評価結果の特性が、MetaTrader4にどの程度引き継がれるのかを知っておきたい。
それと、MetaTrader4で実装すべきロジックとして、以前の記事 で書いた、売買ルール以外の障害対策と運用する為のロジックが追加で必要になるので、そこだけでもキッチリ作っておきたい。
ForexTester2でスキャンしてる間は、新しいストラテジも試せないから時間が勿体ないし、ＣＰＵは余っているから、裏でMetaTrader4を動かしても問題なさそうやし。
で、MetaTrader4で評価するとなると使用するデータ取得元を考えなきゃいけないけど、実際に使うＦＸ会社のデータを使うのいいのじゃないかと。とすると、早くＦＸ会社をきめなきゃいけない。。
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そして、往生際が悪いまま「FXシステムトレード初心者奮闘記」のウォークフォワード分析は、本来のサイジングに戻したスキャンの結果に期待を託して続くのでした。
＃スキャンはついに６／６通貨ペア完了。次のスキャン３／５セグメント実施中。
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