■ FXシステムトレード奮闘記: ＦＸ売買システム多市場多期間最適化時代

2011/03/18

さて前回は、 「多市場多期間最適化」における最適化手法比較計画を立てたところまで話しました。今回は、実際に試してみた様子を書いてみたいと思います。

さてと、以前の記事で少しだけやってみた「ウォークフォワード分析」。

集計も結構手間。

すると、Twitterで知り合った方に教えていただいた、公式にタダで入手できるVisualC++Express 版をインストールしてみたところ、SQL－Server というデータベースが入っていた！これで効率化しよう！

さっそく、試してみると、ＣＳＶ形式のファイルをインポート／エクスポートできる機能が使える様に！

しかも、Ｅｘｃｅｌとの連携もできる様になった！

しかし、そのSQL-Server 、管理／メンテナンスする機能がない。。。

うーん。なんとかしたい！！

そして探した挙句、「SQL Server 2008 Management Studio Express 」という、管理／メンテナンスツールを発見！これもＭＳ公式でタダで入手可能！

足りないのは、データベースの知識だけ。

まぁ、それでも簡単な使い方で効率化し、「悲観的年率（－最大利益）」を評価してみると。

【簡易ウォークフォワード分析「悲観的年率（－最大利益）】

そして、アウトサンプル２年を４回分をつなぎ合わせた検証。

【アウトサンプル検証「悲観的年率（－最大利益）】

こんな感じで前回記事で洗い出した最適化手法の比較一覧を作ってみると。

【最適化手法比較一覧】

　＊左表が６か月単位評価。右表は２年単位評価

やっぱり、評価項目が多く、どれを優先すべきかが悩みどころ。。

「ウォークフォワード効率」の平均値はサンプルが少なくて、今一歩主軸の評価項目にならない。。

収益性／資金残高曲線観点にいたっては、どれもベンチマークに負けてる。

明確に差異が出たのは、利益がでた通貨ペア数だけ。

「年率損益サマリ」もちょっと参考になりそう。

すると、「５．悲観的ＰＦ（－最大利益）周囲平均」がベスト！！

パルド推薦の「悲観的年率」に勝った！！　パクリだけど。

判断方法が正しければの話ですが。

そしてオチをつけたつもりで、「旧SmoothMADIシステム」の「多市場多期間最適化」を実施しながら、次回「FXシステムトレード初心者奮闘記」は、新たな最適化手法で、「新SmoothMADIシステム」の「多市場多期間最適化」の評価に進むのでした。

＃本ブログで利用しているLivedoor創設者ホリエモンの記事：「不治の病」

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