FXパフォーマンス評価時代 － 欠点の改善を試みる

さて前回は、 一通りのパフォーマンス評価の結果、不安定で、利益を上げる可能性が高くは無い事がわかったところまで話しました。今回はこの欠点を改善すべく、試行錯誤している様子を書いて見たいと思います。

さて、改善策の発端となったのは、「マーケットの魔術師 システムトレーダー編」に書かれていた、「パフォーマンスの良くない市場を追加することで、安定性が増す事がある」という文言。

なので、「多市場多期間最適化 」は合格したけど、「ウォークフォワード分析 」では不合格であった通貨ペアを、ポートフォリオに追加することで、資金残高曲線の安定性改善を試みることに。

ちなみに、評価は、既存データを再集計しただけ。

で、通貨ペアを追加するときに、収益が正の相関関係が有意だったら意味無いので、まずは１０年間の月間トレード収益の相関係数を通貨ペア毎にマトリックスにしてみると。

【月間収益 相関係数】   

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もともとポートフォリオにある、ＧＢＰＪＰＹとＵＳＤＪＰＹと有意な相関が無いか、負の相関の通貨ペアを探すと、ＡＵＤＵＳＤとＵＳＤＣＨＦが候補に。（有意な負の相関じゃないけど）

で、さっそく候補となった２通貨ペアを追加してみると、以下の様な結果に。

【新ポートフォリオ結果】 

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売買ルール：「旧SmoothMADIシステム 」

対象通貨ペア：ＧＢＰＪＰＹ、ＵＳＤＪＰＹ、ＡＵＤＵＳＤ、ＵＳＤＣＨＦ

対象期間：２００１年～２０１０年（１０年間）

その他：ウォークフォワード期間でのデータ 

１．概略

　　→前回の結果 

２．資金残高曲線

→前回の結果 

３．年単位詳細

　　　→前回の結果 

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【パフォーマンスの評価】 （評価方法詳細の記事 ）

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１．他の投資との比較

　　年率調整済みリターンは、エクスポージャを増やしたので当然改善。

　　３．９８％ → ６．４１％

　　リワード・リスク比率（年間損益÷最大ドローダウン）も改善した

　　ので、同じエクスポージャレベルにしても改善されているはず。

２．最大ドローダウンとリスク

　　初期当初金額５万ＵＳ＄に対して、最大ドローダウンは９，３８６ＵＳ＄

　　必要証拠金＝２ＵＳ＄×４通貨ペア×１ロット（１０万通貨ペア）×証拠金率４％

　　　　　　　　＋最大ドローダウン（９，３８６ＵＳ＄）×２

　　　　　　　＝５０，７７２ＵＳ＄

　　さすがに証拠金不足。

　　なので、１トレード辺りの初期リスク２％は減らす必要あり。

　　（元々最終的には減らすつもりだったけど） 

３．リスク調整済みリターン

　　６．４１％だけど、初期リスク減らしたときにどうなるかかな？

４．リワード・リスク比率

　　　ガイドラインの３倍以上なので問題なし。

　　　前回の３．３５→４．６９に改善

５．「安定性」／「損益のパターン」

　　純益は、以前と比較して滑らかになった印象が。

　　ドローダウンは前回同様、時と共に改善傾向。

　　最大連勝も最大連敗に関しては、前回とあまり変わらず。

　　勝率に関しては、標準偏差が小さくなり改善。

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そして、その他評価を黙々と。。

【その他書籍での評価観点１】 （評価方法詳細の記事 ）

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１．ProfitFactorは偶然なのか？

　　偶然でありうるＰＦが、１．１０に対して、１．２２なので、

　　前回と変わらず、問題なし。

２．母集団の損益平均値を「信頼区間推定」

　　９５％信頼区間下限値の最大値が８で、最終値が１。

　　前回両方マイナスだったのが、両方プラスに改善し、

　　「信頼区間推定」の条件クリア！！

３．最大ドローダウン予測

　　以前の記事と同様のパターンを試した結果のうち、最大値は、

　　「実測値×２」の、１８，７７２ＵＳ＄。

　　前回は、１６，０００ＵＳ＄だったので、悪化。

　　最近思ったが、試したパターンのうち、最大値と最小値を

　　除いた平均値で求めるというのも一つの手かも。

４．破産確率

　　・バルサラの破産確率表 ：２６．８％

　　・「売買システム入門 」掲載の表

　　　　　初期リスク単位の表：０～９．２％

　　　　　勝率毎に必要なペイオフレシオ：０％

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次いってみよ～

【その他書籍での評価観点２】 （評価方法詳細の記事 ）

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５．安定性

　　・シャープレシオ

　　　ガイドラインの０．５に届かないものの、前回の０．１６から０．１９に改善。

　　　順位も１１位→１０位に上昇。

　　・Ｋレシオ 

　　　ガイドラインの２．０をクリアし、前回の１．９９から３．８２に大幅改善

　　・１２ヶ月利益ウィンドウ率

　　　前回の「７１．３０％」 → 「８４．２６％」に改善。

　　　推定連敗年数も、「３．６９年」 → 「２．４９年」に改善

　　　「トレーディングシステム徹底比較」で利益が出たシステムのうち、上位半分に上昇！

　　・リスク・リワード・レシオ

　　　「０．９８」→「１．８８」に改善。

６．期待利益

　　エクスポージャが倍（基本ドテンシステムなので）になったので、今回の期待利益を

　　全て半分にして比較すると。

　　前回：「１．４９％」～「４．６４％」

　　今回：「２．２１％」～「４．８７％」

　　つまり、期待利益も改善！！

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総評すると、安定性向上に成功し、 

利益が出る可能性が十分高くなった！ 　　

相関関係が

 

変わらなければの話ですが。。 

そして、ネックが解消された「FXシステムトレード初心者奮闘記」は、次なる疑問について考えるのでした。

＃ＭＴ４動作用のＰＣぼちぼち準備しようかな。