ＦＸ売買システム多市場多期間最適化時代 － 「旧SmoothMADIシステム」ｖｓ「新SmoothMADIシステム」その２

さて前回は、 堅牢性の観点で「新SmoothMADIシステム 」と「旧SmoothMADIシステム 」を比較し、「旧SmoothMADIシステム 」の方が堅牢性が高い事が解りました。

今回は、堅牢性が高かった「旧SmoothMADIシステム 」が次工程である「ウォークフォワード分析 」に進めるかどうか確認するために、最適化効果とリスクを評価する様子を書いてみたいと思います。

【評価観点】（以前の記事と重複）

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１．通貨ペア全体や過半数のセグメントにわたる「リスク調整済みの平均利益」が

　　プラスで、リスクも許容範囲内にあること

２．最適化によって対象通貨ペアの過半数や、過半数の評価期間でパフォーマンスが

　　大幅に向上していること。

　　要は、そもそも最適化の効果があったかどうか。

３．「年率調整済みリターン」が統計学的に有意な向上があったか

　　ガイドラインとして、１５％程度。

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前回、 ベストだった目的関数である「悲観的ＰＦ（－最大利益）」周辺平均を使って最適化。

【評価結果】

そして、観点毎に考察

【上記「１．」の観点】

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観点：通貨ペア全体や過半数のセグメントにわたる「リスク調整済みの平均利益」が

　　　　プラスで、リスクも許容範囲内にあること

　　　「リスク調整済みの平均利益」の過半数がプラスな点はおっけー。

　　　リスクを前回と同様の計算をすると。

　　　リスク＝最大ドローダウン（－３７，９６６）×（４通貨ペア÷１４通貨ペア）

　　　　　　＝１０，８４７ＵＳ＄＝当初資金の２２％弱。

　　　２０％台前半で特に問題なし。

　　　→なので、この観点は問題なし。

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【上記「２．」の観点】

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観点：最適化によって対象通貨ペアの過半数や、過半数の評価期間でパフォーマンスが

　　　 大幅に向上していること。

　　　これも特に問題なし。

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【上記「３．」の観点】

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観点：「年率調整済みリターン」が統計学的に有意な向上があったか

　　　　ガイドラインとして、１５％程度。

　　　　最適化前：－１．０２％

　　　　最適化後：＋６．５５％

　　　　差分　　：＋７．５７％

　　　　箸にも棒にもかからない。。。

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要は、最適化効果があんまりない

って事なんですが。。。

「旧SmoothMADIシステム 」：堅牢性は高いが、最適化効果がない。

「新SmoothMADIシステム 」：堅牢性は劣るが、最適化効果がある。

どっちを選べばええんやろ？？？

ん？

そういや、「新SmoothMADIシステム 」の時、比較した最適化用の目的関数、微妙な差異やったなぁ。。。

という事は、もしかして、また他の目的関数と比較／評価せなあかんのか？？？

もう許してください。

そして検証追加にショックを受けながら、次回の「FXシステムトレード初心者奮闘記」では、「旧SmoothMADIシステム 」の「多市場多期間最適化 」で最適化目的関数比較に進むのでした。

＃明石家さんま、「さんま御殿」出演者に「困っている人達を笑顔にしよう」