さて前回は、ＭＴ４用ＥＡの全てのテストを完了し、共通部品のバグ修正版を正式リリースしたところまででした。今回は、ＥＡ運用に当たって一度作成したトレーディング・プランにその後の検討内容を反映した内容について書いてみたいと思います。
さて、そもそも前回のトレーディング・プランの内容は以下の記事。
そしてその後、以下の記事をきっかけに、プランの見直しを始めた。
【プラン見直しの背景整理】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
内容は、今までの「最適化の目的関数／期間、ＷＦ期間を決める手順」に今一歩納得してなかったのを、Phaiさんが考案した「再現性指数」をヒントに手順を再検討した内容。
そしてその後、以下のブログ記事内で検討し、プラン修正に必要なネタが揃った。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
そして、修正が必要な箇所を整理すると以下。
【プラン要修正箇所】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１．トレード対象通貨ペア
２．【売買ルール（旧SmoothMADI）】の「５．サイジング」
３．【運用計画】／「１．定期的な最適化」
４．【運用計画】／「２．監視項目」／「●システム停止検討基準」
５．上記運用方法見直しに伴って変化した各種推定値やシステム停止基準の各種値と、
テスト結果
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【トレード対象通貨ペア】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
過去８年の「多市場多期間最適化」の結果を元に２年毎に、平均利益上位６通貨ペアを選ぶ。
上位６通貨ペアの過去８年間での利益テスト数率が４０％を下回るか、平均利益がマイナスになれば、システムを停止。検証の結果、２０１２年末までは以下の通貨ペア。
AUDUSD、EURUSD、GBPJPY、GBPUSD、USDCHF、USDJPY
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【売買ルール（旧SmoothMADI）】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１．発注
独自インジケータのSmoothMADIを利用。
独自長期ＭＡが上向きで、短期独自ＭＡが長期独自ＭＡを上回っている状態になればロング
独自長期ＭＡが下向きで、短期独自ＭＡが長期独自ＭＡを下回っている状態になればショート
２．注文方法
逆指値で、前バーの高値／安値
３．トレーリング
（ロングポジションの場合。ショートポジションの場合は逆）
以下の二つの価格のうち、よりタイトな方
・最初の独自長期ＭＡとSmoothMABandの－２σの価格差を、独自長期ＭＡから引いた価格
・SmoothMABandの－２σ
４．自発的手仕舞い
ドテン
５．サイジング
資金残高の0.66％÷初期リスク（最低０．０１ロット）
最大ロット数：証拠金残のうち、ストップアウトレベルに１０％のマージンをとった後の
証拠金の３０％
６．その他
使用時間足：４Ｈ足
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【推定年率／最大ドローダウン】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
推定年率 ：０．９９％～４．０８％（実測値ピーク：１６％）
推定最大ドローダウン ：６．３％～１９．１％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【開始計画】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【運用計画】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１．定期的な最適化
最適化対象：短期独自ＭＡ（8～17、ステップ：1）
長期独自ＭＡ（24～51、ステップ：3）
最適化目的関数：超悲観的ＰＦ
２年毎に直近６年分のデータを元に、最適化間隔と最適化期間を決める。
●求め方
最適化スキャン結果から以下の手順で求める
１．最適化期間の目的関数の結果とＷＦ期間純益の「偏差値」を求める
２．Ｒ２乗に符号をつける
３．符号付Ｒ２乗値のシャープレシオを求める
４．「符号付Ｒ２乗値シャープレシオ」のスキャン結果から堅牢ものを選ぶ
正数率が高い目的関数を上位２～３つ選び、その中で正数の平均と全体平均が高い
期間を選ぶ。
５．最適期間は２４ヶ月～３６ヶ月を６ヶ月単位、ＷＦ期間は４ヶ月～１２ヶ月を
４ヶ月単位から決める。
●２０１２年末までの最適化期間（２０１１年１月基点）
ＡＵＤＵＳＤ → 最適化間隔：１２ヶ月、最適化期間：３０ヶ月
ＥＵＲＵＳＤ → 最適化間隔：１２ヶ月、最適化期間：３６ヶ月
ＧＢＰＪＰＹ → 最適化間隔： ８ヶ月、最適化期間：２４ヶ月
ＧＢＰＵＳＤ → 最適化間隔：１２ヶ月、最適化期間：３６ヶ月
ＵＳＤＣＨＦ → 最適化間隔：１２ヶ月、最適化期間：２４ヶ月
ＵＳＤＪＰＹ → 最適化間隔：１２ヶ月、最適化期間：３０ヶ月
２．監視項目
●システム停止基準
・１３連敗
・最大ドローダウン：「２０％」超過
・月間損益：「－４．５％」を下回った場合
・年間損益：「－９％」を下回った場合
・年間最大ドローダウンが：「１１％」を超過した場合
・年間勝率が：「３３％」を下回った場合
・３年間連敗した場合
●システム停止検討基準
・過去５０トレードのProfitFactorが０．１５を下回った場合
・「９５％信頼区間」下限値が上昇傾向である事
●システム異常監視
・証拠金不足、原因不明なエラー、バグ検出、ＭＴ４ダウン、サーバ異常、リ
トライアウト時に、ログ出力及びメール送信にて通知。
・ＮＷ異常はmyfxbookもしくはUltraVNC停止及び、LiveMessengerで
MT4用アカウントオフライン状態にて検出（携帯からできる）。
バグ検出時は新規発注停止。
MT4用アカウントオフライン状態にて検出（携帯からできる）。
バグ検出時は新規発注停止。
●災害発生時
ライフラインに大きな影響を及ぼす様な災害の場合は、手動で全て手仕舞いし、
起動中ＭＴ４を停止させる。
３．その他運用計画
・パラメータ変更時 ・・・ 新規注文から適用対象
新規発注時にログから新パラメータが適用されているか確認する。※新規追加
・ＥＡ入れ替え時（バグ対応等）
日中帯の家にいる時間帯に実施。10分程度監視し、誤発注が発生していないか
確認する。 ※新規追加
・マーケットが閉じている時はＰＣ定期メンテナンス（WindowsUpdate等）
具体的には、土曜日午後に実施しＰＣを停止。日曜日晩にＰＣ起動。
※新規追加
・インタネット長時間障害／通信機器故障が発生した場合は、UQ-WiMAXでの通信に
切り替える。
・ＰＣが故障した場合は、予備用ＰＣで運用を再開する。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【停止計画】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上記各種監視の結果、システム停止と判断された場合、システム停止時は、通常ルールにて手仕舞うまで待つ。（但し新規発注はしない）
ポジションが全て無くなった際、ＭＴ４の停止を行う。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【テスト結果（ウォークフォワード期間）】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
●概略
●年単位結果
●月単位詳細
記事にしていない点で簡略化や見直しもあるけど、上記の通りに決定～
デモ口座で運用してると、以前のプランだと監視項目が多すぎて実運用に耐えれなさそうなのが解った。
実はペンディングで残っていた、「信託保全」についてＦＸ業者に詳細確認済み。
ＦＸ口座も開設し、１０％の資金を振り込みも完了している。
myfxbookにライブ口座用の設定も完了している。
スマホも購入してスマホ経由での障害対応／運用試験も完了している。
UQ-WiMAXの加入と設定、ＩＳＰ障害時の自動ＮＷ切替も設定してテスト済み。
＃テスト期間中、本当にＩＳＰ緊急メンテでＮＷ自動切換えが発生した!(^^)!
不要なデモ環境は停止させた。
計画通りに最適化を行い、本番用ＭＴ４に新パラメータ設定完了。
そして、ＭＴ４を起動！！
２０１２／１／５ １９：１６
本番開始！！！！！
本番開始！！！！！
ついにシストレ開始したんや～
嬉しい！！
オチ無いけど、今回も許して～
そして、無事シストレ本番開始して「FXシステムトレード初心者奮闘記」は、総合テスト中のハプニングや、環境構築、ＭＴ４について新たにわかった事等に続くのでした。
＃実は予備機の最適化パラメータ設定忘れてて、１／７に慌てて設定。２日間程度片肺運転でした^_^;
＃今までTwitterやブログコメントくださった方々のアドバイスや応援で無事ここまでたどり着く事ができ、感謝しております。
＃今までTwitterやブログコメントくださった方々のアドバイスや応援で無事ここまでたどり着く事ができ、感謝しております。
0 件のコメント:
コメントを投稿